Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов скачать бесплатно
- Автор: Нассим Николас Талеб
- Год выхода: 22 апреля 2025
- Страниц: 874 стр. 574 иллюстрации
- Жанр: Новинки , Анализ рисков, Антихрупкость, Зарубежная деловая литература, Мировой бестселлер, Непредсказуемость, Системы мониторинга, Технический анализ, Трейдинг, Финансовые инструменты, Финансовый рынок
Описание книги"Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов"
Книга, написанная трейдером и автором бестселлера «Черный лебедь» Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля.
Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков.
Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов).
В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты.
Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения.
Часть III содержит описание рисков экзотических опционов.
В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов.
В этой книге нет экзотических опционов с их бесконечными вариациями и комбинациями. Анализ позиций ограничен наименьшими разлагаемыми структурами. Иными словами, структуры, представляющие собой объединение двух производных продуктов, исключаются (кроме редких случаев неаддитивности, где комбинация дает некоторое преимущество трейдеру). Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями.
Научный редактор
Сергей Плешков, опционный трейдер с 20-летним опытом профессиональной торговли, управляющий портфелями на CBOE и CME.
На нашем сайте вы можете скачать бесплатно книгу Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов - Нассим Николас Талеб в форматах PDF, FB2, EPUB, TXT полную версию без регистрации и читать книгу онлайн.
